k2FtbBdWr1

Рыночный индекс — общее понятие. Популярные фондовые индексы.

фондовые индексы

Всем читателям, доброго времени суток!

Если Вы интересуетесь финансами и инвестициями, то наверняка не раз слышали такие названия как РТС, ММВБ, Dow Jones (Доу Джонса), NASDAQ (Насдак) и т.п. Все эти сокращенные названия, это не что иное как популярные фондовые индексы различных мировых площадок.

Чтобы Вам было все понятно по поводу того что это за индексы и с чем их «едят» решил подготовить этот общеобразовательный материал.

Начнем с общего понятия, что такое рыночный индекс — это вычисленный показатель отражающий общую динамику на той или иной фондовой бирже. Но индексы можно рассчитать не только по рынку в целом, но и по отдельным его сегментам, т.е. по отдельным экономическим секторам или эмитентам, которые задействованы на рынке.

Индексы существуют не только фондовые, но и валютные, например на Форексе есть индексы доллара, евро и т.д.

Существуют инвесторы, которые формируют свой инвестиционный портфель не только из отдельных рыночных инструментов (например: акции, облигации или форекс-инструменты), но и инвестируют отдельно в фондовые индексы или самостоятельно торгуют фьючерсами на них.

Показатели фондовых индексов, рассчитывается несколькими способами:

♦ как средне-арифметический процент по работающему портфелю.

Вот если посмотреть на отчеты, то можно видеть средние проценты прибыльности по той или иной части портфеля и не смотря на то, что некоторые инструменты могут быть в большом минусе, общий результат может иметь положительную динамику. Но, это способ не совершенен, так как по своей ценности активы на рынке могут быть совершенно разными.  В итоге, показатель фондового индекса будет иметь разные значения в процентном и денежном выражении. Хотя, американский индекс Доу Джонса уже на протяжении долгих лет рассчитывается именно таким способом.

♦ как средне-геометрическое, но это уже более сложный расчет и здесь нужно вспоминать математические азы и формулы.

♦ также, вышеуказанные способы могут рассчитаться не только простыми методами (еще их называют невзвешенными), но и взвешенными.

Именно благодаря взвешиванию (по стоимости акций, по стоимости выбранного портфеля акций, по капитализации и т.п.) происходит вычисление фондового индекса и получается, что значение индекса становиться более уравновешенное, так как компании с большими активами получают большее влияние на показатель индекса, чем малые и средние соответственно.

Рассчитываются фондовые индексы для того, чтобы в нескольких цифрах можно было оценить общую ситуацию на рынке или в той или иной сфере , это помогает трейдерам и инвесторам определиться в составлении портфеля или в проведении аналитики для покупки/продажи бумаг.

Какие фондовые индексы существуют в мире:

Помимо фондовых индексов отдельных стран и сегментов, существуют и общие мировые индексы (в большинстве они Американские, поэтому существуют одноименные индексы ведущее расчеты еще и по Американскому рынку):

  • индекс мирового капитала MSCI, который внедрила компания Morgan Stanley более 30 лет назад. При расчете этого индекса учитываются бумаги  порядка двадцати стран мира.
  • The World Index, данный индекс рассчитывается исходя из всех мировых цен на акции, а также делиться на несколько частей по территориальным сегментам (Северная Америка, Европа, Азия).
  • Фондовые индексы EMFI и EMI являются индексами новых развивающихся рынков мира.
  • Индексы Russell. Их несколько: Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000.

Рыночный индекс

Рассчитывает их компания Фрэнка Расселла и цифры в названии индекса проставлены не зря. Russell 3000 рассчитывается на основе цен 3000 акций крупных компаний Америки, Russell 2000, это 2000 из тех 3000, но самых небольших, а Russell 1000, наоборот из самых крупных.

  • Следующий мировой фондовый индекс Доу-Джонс (Dow Jones Global Indexes). В основу его расчета входят бумаги порядка 30 стран и более 2,5 тысяч компаний со всего мира. Он также разделен на несколько подиндексов, которые считаются по евро зоне (Dow Jones EURO STOXX ) и делятся по разным критериям, начиная от территориального (вся Европа), по успешности (голубые фишки, лидеры определенных сегментов и т.д.) и Dow Jones STOXX по схожим критериям, но уже во всем мире.

Рыночный индекс

  •  Мировые фондовые индексы FTSE (Эфтээсье). При расчете каждого из индексов берутся самые успешные мировые компании обладающие стабильной высокой ликвидностью в разных отраслях. Например, 50 отборных в финансовой сфере, 40 в банковской, 30 в сфере энергетики и т.д, всего получается 11 индексов FTSE.
  •  Еще один индекс, который можно назвать популярным, это Соломон Бразерс (Salomon Brothers SBWEI), как и многие считается из большинства показателей компаний во всем мире.

И это конечно не все мировые фондовые индексы, есть и другие, но на перечисленные ориентируется большинство знатоков рынка.

Если рассматривать фондовые индексы по отдельным странам, то их также наберется приличное количество…

Фондовые индексы России: 

  • Индекс ММВБ (MICEX)-Московская межбанковская фондовая биржа. Этот основной индекс рассчитывается исходя из цен проведенных сделок на самые ликвидные бумаги, которые находятся в обращении на этой бирже.

Рыночный индекс

Также на бирже подсчитывают и другие индексы, которые формируются исходя из сегмента (нефть и газ, металлургия, электроэнергетика и т.п.) и индекс ММВБ 10, это средне-арифметический показатель из 10 ликвидных компаний с одинаковым «весом».

  • Индекс РТС (Российская торговая система). Данный индекс рассчитывается несколько раз за день и его можно назвать общим показателем работы фондового рынка России.
  • RBC Composite Index, этот индекс рассчитывает агентство РосБизнесКонсалтинг и итог подводиться по средне-геометрической исходя из данных РТС, ММВБ и МФБ.

Это были также популярные фондовые индексы, в России есть еще несколько других (RUX, RUIX, AK&M), но если писать обо всех подробно, то тогда придется для этой темы написать отдельный пост.

Фондовые индексы Америки:

Некоторые, рыночные индексы Америки указаны в разделе мировые, но тем не менее есть еще ряд популярных, о которых стоит написать, ведь в Америке очень давно были основаны биржи, а соответственно и индексы, подсчет которых ведется по разным методам.

  • Опять же стоит вспомнить индексы семейства Доу Джонс, в частности Dow Jones 30, он на сегодняшний момент самый популярный.
  • Второй по значимости и популярности S & P 500, на его значение ориентируются торгующие на фондовом рынке трейдеры. Он считается по компаниям участвующим на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Рыночный индекс

  • Индекс S & P 400, подытоживается с учетом капитализации из данных по 400 промышленным компаниям США.
  • S & P 100. Его расчет ведется по сотне акций, на которые есть опционные контракты на Чикагской бирже опционов.
  • NASDAQ Composite (Насдак) взвешенный по капитализации и рассчитан из 3500 предприятий торгующих в системе NASDAQ. Текущая рыночная стоимость делиться на рыночную стоимость в первый день индекса.

Рыночный индекс

  • NASDAQ 100. Этот индекс рассчитывается также как Composite, но на 100 предприятий.
  • Серия индексов AMEX:

1. AMEX Major Market Index, это фондовый индекс из «голубых фишек» участвующих в торгах на Нью-Йоркской бирже, обычно, служит ориентиром для торговли фьючерсными контрактами.

2. AMEX Market Value Index, считается с учетом дивидендов. Взвешен по капитализации компаний принимающих участие в торгах на Американской фондовой бирже.

  • Wilshire 5000 — общий средний индекс по многим американским биржам.

Популярные фондовые индексы Азии:

  • Японский Nikkei (Никкей). Это главный рыночный индекс Японии, считается исходя из цен на бумаги 225 «голубых фишек» Токийской биржи.

Рыночный индекс

  • Не менее популярный японский индекс TOPIX (Топикс), который включает в себя данные по всем акциям 1 эшелона и он в большей степени раскрывает показатели всего рынка акций страны.
  • Hang Seng Index, это биржевой индекс Китая, основан на данных Гонконгской фондовой биржи, в его расчете участвуют 34 основных компаний и рассчитывается он по капитализации.

Рыночный индекс

  • SSE Composite, это тоже Китайский фондовый индекс, но рассчитывается он по данным Шанхайской биржи по ежедневным ценам всех акций биржи.
  • Средний индекс Корейской биржи по всем бумагам называется KOSPI.

Популярные Европейские фондовые индексы:

  • В линейке индексов Великобритании есть несколько индексов. Самый популярный и важный, это FT-SE100, рассчитывается как взвешенный арифметический показатель по 100 крупным компаниям Великобритании, данные по нему меняются поминутно.
  • В Германии биржевым ориентиром является индекс DAX 30, для его расчетов берутся данные по бумагам 30 самых торгуемых компаний Франкфуртской фондовой биржи.

Рыночный индекс

  • Во Франции расчет по главному биржевому индексу CAC40 расчет происходит также как и по Доу Джонсу, среднее арифметическое вычисляется исходя из данных 40 основных компаний Парижской биржи.

Рыночный индекс

Фондовые биржи в Европе есть почти в каждой стране, соответственно и рыночные индексы тоже, но они не являются особо показательными в мире, так что перечислять их нет большого смысла, а вот другие популярные фондовые индексы, которые рассчитываются в странах на других континентах и о которых многие наслышаны, можно вкратце обговорить:

  • Бразильский индекс Bovespa, в расчете которого участвуют основные фишки биржи Сан-Паулу. Из-за неустойчивой экономики и инфляции, данный индекс «падал» десятки раз.

Рыночный индекс

  • В развитой стране южной точки Африки (ЮАР) есть свой индекс FTSE/JSE Top40.
  • На фондовой бирже Канадского Торонто есть свой фондовый индекс TSE300 считается он среди 14 секторов экономики. Также S&P/TSX Composite Index, это общий фондовый индекс.

Рыночный индекс

  • Страна-континент Австралия рассчитывает свой фондовый индекс All Ordinaries Index исходя из акций участвующих в торгах Австралийской биржи и это не только акции страны, но и иностранные.

Рыночный индекс

Да, фондовых бирж в мире много, а индексов еще больше, если рассказывать обо всех да подробно можно даже отдельную рубрику заводить, ведь как и говорил, сегодня сделал подборку только наиболее популярных, а ведь еще существуют индексы для новых развивающихся рынков и общих среди них и т.д. Рассчитываются все по разному, по сложным выборкам и формулам, так что на самом деле можно долго и много об этом изучать…

Если же Вы решили связать свои интересы с изучением и работой на фондовом рынке, то необходимо изучать многие из индексов регулярно, слушать аналитические прогнозы и учиться ориентироваться по их показателям.

На сегодня закончим. До встречи!

 **********************************************************************************************************************

RSS рассылка. Каждая моя новая статья прямиком к Вам на почту. Узнайте Все первыми, будьте в курсе событий выгодного инвестиционного бизнеса:

Введите Ваш E-mail адрес:

 

Авторская рассылка «Инвестирование Под 5 — 10 % в Месяц. Как Все Сделать Правильно»  Вы всегда будете в курсе о изменениях в моем Инвестпортфеле, ведь я всегда ищу подходящие инвестиционные компании для его расширения в целях диверсификации.

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

2 комментария к записи “Рыночный индекс — общее понятие. Популярные фондовые индексы.”

  1. Александр:

    Ох, ну вы, Алексей, и заморочились с описанием всех индексов! Если честно — единственная ваша статья, которую не дочитал … скучно )). Но за информацию спасибо!!! Все в одном месте!

    • Алексей:

      Александр, это я еще кратко постарался)), на самом деле можно еще столько же написать, если не больше. Получилась своего рода справочная статья, к которой можно обращаться когда интересна информация о том или ином индексе.

Оставить комментарий